مدل سازی نرخ تورم با استفاده از مدلهای غیر خطی سری زمانی:مطالعه موردی ایران

thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده اقتصاد
author مهدی گل پرور
adviser حسن خداویسی
Number of pages: First 15 pages
publication year 1391

abstract

پیش بینی نرخ تورم در فرآیند سیاستگذاری اقتصادی از حساسیت زیادی برخوردار است و بر این اساس، بالا بردن دقت پیش بینی های کمی و تلفیق آن با معیارهای قضاوتی از ضروریات سیاستگذاری اقتصادی می باشد. این پژوهش در صدد مدلسازی و پیش بینی نرخ تورم با استفاده از مدل های غیر خطی سری زمانی می باشد. از این رو در این پژوهش ابتدا مدل های خطی ar و tgarch و egarch بهینه تخمین زده شدند. در ادامه با آزمون های bds و wnn فرض غیر خطی بودن نرخ تورم مورد آزمون قرار گرفته است. سپس مدل هایی بر پایه مدل های تغییر رژیم و انتقال ملایم، با تابع انتقال لجستیک (lstar) برای نرخ تورم برآورد شد. به منظور بررسی عملکرد مدل های تحقیق، مقایسه ای بین قدرت این مدل ها در پیش بینی خارج از نمونه ای برای افق زمانی 6 ماهه بر پایه معیارهای u-tail و rmse صورت گرفته است. نتایج حاکی از این است که اولا نرخ تورم رفتاری غیر خطی دارد و ثانیا بر اساس هر دو معیار u-tail وrmse مدل پیشنهادی lstar از عمکرد بهتری در پیش بینی خارج نمونه ای نسبت به مدل های رقیب دارد.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

بررسی پویایی های غیر خطی نرخ تورم در ایران

با توجه به اهمیت شناخت رفتار نرخ تورم برای الگوسازی، پیش بینی و سیاستگذاری، سؤال اصلی این است که آیا آزمونهای ایستایی برای نرخ تورم در ایران از دقت و صحت لازم برخوردار است؟ پاسخ به این سؤال بستگی به مطالعه رفتار پویای تورم دارد. عدم توجه به این رفتار، میتواند نتایج گمراه کنندهای در خصوص ایستایی نرخ تورم و در نتیجه پیش بینی آن داشته باشد. از این روی، هدف مطالعه حاضر بررسی پویاییهای نرخ تورم...

full text

بررسی پویایی های غیر خطی نرخ تورم در ایران

full text

پویایی‌های نرخ ماهانه تورم ایران با استفاده از الگوی STAR

تورم از مشکلات اساسی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است، به‌ طوری‌که سطوح بالای تورم باعث کاهش رشد، تخصیص نادرست منابع و بی‌نظمی در قیمت‌های نسبی می‌گردد. از آنجا که در اغلب مطالعات صورت‌گرفته از مدل‌های خطی برای مدلسازی سری‌های زمانی استفاده شده است، این مقاله با هدف افزایش ادبیات تجربی در رابطه با پایداری تورم در ایران با استفاده از مدل‌های غیرخطی انجام یافته است. در این تحقیق به بررسی فرض...

full text

بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از مدل رگرسیون خطی غلتان

طبق مطالعات نظری و تجربی صورت‌گرفته، تورم یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است. در همین راستا، رابطه بین تورم و رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی (1389-١٣۵7) مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا مدل تعدیل یافته‌ای بر پایه الگوی برو طراحی شد و سپس به بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی با استفاده از مدل (ARDL) و رگرسیون خطی غلتان پرداخته شد. نتایج حاصل از برآورد الگوی ARDL نشان داد که در دوره مذکور...

full text

مدل سازی تنوع گونه‌های درختی در جنگل‌های سری گردشی با استفاده از تصاویر GeoEye (مطالعه موردی: سری گردشی ساری)

سابقه و هدف: شناخت ارتباط بین حفظ تنوع زیستی و فرآیندهای اکوسیستم، به عنوان یکی از مباحث اصلی در پژوهش‌های بوم شناسی می‌باشد. جنگل‌ها یکی از منابع طبیعی با ارزش کره زمین می‌باشد که نقش مهمی در تعادل اکولوژیکی و زندگی جوامع انسانی دارد. تنوع گونه-های درختی یکی از پارامترهای کلیدی به منظور توضیح اکوسیستم‌های جنگلی در مدیریت همگام با طبیعت می‌باشد. مدلسازی و تهیه نقشه تنوع درختی ابزاری مفید برای ح...

full text

پیش بینی تورم ایران با استفاده از مدل های ساختاری ، سری های زمانی و شبکه های عصبی

امروزه ، پیش بینی متغیر های کلان اقتصادی از اهمیت ویژه ای برای سیاستگذاران و سایر واحد های اقتصادی برخوردار است. در نتیجه ، دردهه های اخیر ، مدل های پیش بینی گوناگونی توسعه یافته و به رقابت با یکدیگر پرداخته اند. اخیراً به موازات مدل های متداول قبلی مانند مدل های ساختاری و سری زمانی ، مدل های دیگری تحت عنوان شبکه های عصبی مصنوعی در زمینه پیش بینی متغیر های مالی و پولی بکار گرفته شده اند. این م...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}

document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده اقتصاد

Keywords

نرخ تورم مدل های غیر خطی سری زمانی مدل lstar مدل setar

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com